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鐵礦石期貨持續發揮功能

時間:2019-06-10 來源:譚亞敏

6月4日,大商所工業品事業部相關負責人在“2019鐵礦石國際市場研討會”上表示,目前從多個角度看,鐵礦石期貨的功能持續得到較好發揮。未來,大商所還將致力于推動制度創新,深化市場服務。

數據顯示,鐵礦石期貨持續保持較高的流動性。從上市至2019年5月,鐵礦石期貨單邊累計成交13.78億手。2019年日均成交量為100.49萬手,日均持倉量為75.67萬手。歷年日均換手率維持在1—1.5,市場保持充足的流動性。

此外,鐵礦石期貨呈現出客戶結構均衡、法人客戶積極參與的特征。“目前參與鐵礦石期貨交易的總客戶數累計73.85萬戶,法人客戶累計達2萬戶。法人持倉持續穩定在較高比例,2019年參與鐵礦石期貨交易的法人客戶日均持倉占比為45.65%。法人客戶中,參與鐵礦石期貨交易的鋼廠、礦山、貿易商達1000戶。”該相關負責人說。

目前,鐵礦石期貨的國際市場影響力也在持續提升。最新數據顯示,截至2019年5月,已開戶的境外客戶共132家,主要來自于中國香港、新加坡、英國等國家和地區。有外資背景的企業開戶交易的已有250余家,其成交量占法人客戶成交量的比例達到19%,包括部分國際礦山,另外一些主要國際礦山正在積極推進參與交易。

據期貨日報記者了解,目前鐵礦石期現價格相關性較高,套保效果也比較好。數據顯示,自鐵礦石期貨上市以來至2019年5月底,鐵礦石期現價格相關性維持在0.95以上,境內外價格聯動性也日益增強。2015年以來,鐵礦石期貨套保效率基本維持在80%左右,能夠有效為產業客戶規避風險。

該相關負責人還表示,目前實物交割較為順暢,到期期貨價格有效回歸。截至2019年5月底,鐵礦石期貨累計交割605萬噸,交割比率不足萬分之0.5,大致與國際成熟期貨品種交割比率相當。交割地點以華東港口為主,交割礦種以主流礦為主。基差較為穩定,期貨結算價在合約到期前能夠有效收斂。鐵礦石期貨國際化后,鐵礦石共有7個合約發生交割,交割基差平均為27.17元/噸,與國際化前交割基差(23.3元/噸)基本持平。

“展望未來,大商所將致力于推動制度創新,深化市場服務,豐富期貨衍生品工具,加緊推進鐵礦石期權上市,推動更多已上市品種對境外投資者開放。此外,大商所還將增加境外客戶參與路徑。例如,積極研究加入特殊參與者模式;研究QFII/RQFII、互聯互通等境外客戶引入機制;探索合約外掛等合作模式。”該相關負責人說。

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